Сравнение ZTRE с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
ZTRE и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTRE и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.00% | 6.60% | 0.38% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 0.45% |
Доходность по периодам
ZTRE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTRE и SPTS
ZTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTRE vs. SPTS — Ранг доходности на риск
ZTRE
SPTS
Сравнение ZTRE c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTRE | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.55 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 4.04 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.56 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 17.15 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 0.49 | +2.11 |
Корреляция
Корреляция между ZTRE и SPTS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и SPTS
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.37% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и SPTS
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -5.83% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.84% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.43% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.74% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.22% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и SPTS
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.50% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.88% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 1.49% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.98% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.73% | +0.39% |