Сравнение ZTRE с FLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB).
ZTRE и FLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и FLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTRE и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.00% | 6.60% | 0.38% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 0.19% |
Доходность по периодам
ZTRE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTRE и FLDB
ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTRE vs. FLDB — Ранг доходности на риск
ZTRE
FLDB
Сравнение ZTRE c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTRE | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 4.35 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 7.43 | -4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.05 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 11.81 | -8.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 67.36 | -54.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTRE | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 4.35 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 3.62 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между ZTRE и FLDB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и FLDB
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности FLDB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.37% | 0.39% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и FLDB
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и FLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTRE | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -0.49% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.40% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.05% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.07% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и FLDB
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTRE | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.28% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.68% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 1.05% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.33% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.33% | +0.79% |