PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTRE с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTRE с ZTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).

ZTRE и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTRE и ZTWO

2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.00%6.60%0.38%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%

Доходность по периодам

ZTRE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с OXLCZTRE с ZTENZTRE с FCSHZTRE с RBILZTRE с FLDBZTRE с DCREZTRE с BSV
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUXZTWO с USDX

Сравнение комиссий ZTRE и ZTWO

И ZTRE, и ZTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ZTRE vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTREZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.74

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

4.28

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.56

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

20.63

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTRE vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTREZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

3.24

-0.64

Корреляция

Корреляция между ZTRE и ZTWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и ZTWO

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ZTWO в 4.19%

TTM20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.29%4.37%0.39%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и ZTWO

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и ZTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTREZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-0.93%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-0.93%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.49%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.10%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.21%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и ZTWO

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTREZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.61%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.89%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.53%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

1.50%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

1.50%

+0.62%