PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTRE с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTRE с DCRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).

ZTRE и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTRE и DCRE

2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.00%6.60%0.38%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		0.82%5.86%0.25%

Доходность по периодам

ZTRE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DCRE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с OXLCZTRE с ZTENZTRE с RBILZTRE с FCSHZTRE с FLDBZTRE с BSV
Часто сравнивают с DCRE:
DCRE с DCMBDCRE с ZTWODCRE с UTGDCRE с STIPDCRE с FSCODCRE с IYRIDCRE с JPLD

Сравнение комиссий ZTRE и DCRE

ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.

DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ZTRE vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTREDCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

3.61

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

5.69

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.82

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

7.37

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

28.55

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTRE vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTREDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.61

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

3.98

-1.39

Корреляция

Корреляция между ZTRE и DCRE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и DCRE

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DCRE в 4.76%

TTM202520242023
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.29%4.37%0.39%0.00%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		4.76%4.84%5.52%3.47%

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и DCRE

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и DCRE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTREDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-0.84%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-0.68%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.51%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.10%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.18%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и DCRE

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTREDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.43%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.75%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.39%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

1.59%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

1.59%

+0.53%