Сравнение ZTRE с RBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL).
ZTRE и RBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и RBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTRE и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.11% | 5.27% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.61% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTRE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 1.61%.
ZTRE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTRE и RBIL
ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTRE vs. RBIL — Ранг доходности на риск
ZTRE
RBIL
Сравнение ZTRE c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTRE | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 3.66 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 5.84 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.97 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 7.47 | -4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 32.56 | -19.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTRE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 3.66 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.63 | 3.97 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между ZTRE и RBIL составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и RBIL
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности RBIL в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.37% | 0.39% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.43% | 3.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и RBIL
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и RBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTRE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -0.50% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.50% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.12% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.06% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.11% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и RBIL
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTRE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.62% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.70% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.05% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.05% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.05% | +1.07% |