- Эмитент
- F/m
- Дата выпуска
- 10 янв. 2024 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции ZTRE — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) показал доход в 0.47% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев.
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZTRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ZTRE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.40% | -0.78% | 0.40% | 0.23% | -0.16% | 0.47% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 1.01% | 0.38% | 0.69% | 0.20% | 0.91% | -0.01% | 1.13% | 0.38% | 0.23% | 0.56% | 0.43% | 6.60% |
| 2024 | 0.38% | 0.38% |
Метрики бенчмарка
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 4.59%, beta of 0.03, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2024.
- This ETF captured 11.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -15.33%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.59%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 11.07%
- Участие в снижении
- -15.33%
Комиссия
Комиссия ZTRE составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTRE имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZTRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 13.52 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.22% | 4.37% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.00 | $0.89 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.36 | $2.24 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 1.45%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.45%март 2026 г. | 1mo | — | 3mo 10dфевр. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -1.16%апр. 2025 г. | 7d | 14d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.52%май 2025 г. | 13d | 13d | 26dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.40%нояб. 2025 г. | 7d | 16d | 23dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.39%июнь 2025 г. | 1d | 6d | 7dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ZTRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -56.78% | +55.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -9.10% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -10.72% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.97% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZTRE
Добавьте F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZTRE