График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) показал доход в -0.00% с начала года и 4.60% за последние 12 месяцев.
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ZTRE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.40% | -0.78% | 0.00% | |||||||||
| 2025 | 0.51% | 1.01% | 0.38% | 0.69% | 0.20% | 0.91% | -0.01% | 1.13% | 0.38% | 0.23% | 0.56% | 0.43% | 6.60% |
| 2024 | 0.38% | 0.38% |
Метрики бенчмарка
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF: годовая альфа составляет 5.26%, бета — 0.03, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 20.12.2024.
- Этот ETF участвовал в 16.44% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -17.37%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.26%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 16.44%
- Участие в снижении
- -17.37%
Комиссия
Комиссия ZTRE составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTRE имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZTRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.90 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.39 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.40 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 6.61 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZTRE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.68% | 4.37% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.54 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.36 | $2.24 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 1.45%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.45% | 24 февр. 2026 г. | 23 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.16% | 4 апр. 2025 г. | 6 | 11 апр. 2025 г. | 9 | 25 апр. 2025 г. | 15 |
| -0.52% | 1 мая 2025 г. | 10 | 14 мая 2025 г. | 8 | 27 мая 2025 г. | 18 |
| -0.4% | 29 окт. 2025 г. | 6 | 5 нояб. 2025 г. | 12 | 21 нояб. 2025 г. | 18 |
| -0.39% | 5 июн. 2025 г. | 2 | 6 июн. 2025 г. | 4 | 12 июн. 2025 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...