Сравнение ZTRE с OXLC
ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) is Short-Term Bond fund tracking the ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past year, ZTRE returned 3.34% vs -5.71% for OXLC. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTRE показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -3.15%.
ZTRE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.92%
OXLC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 4.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.27M | $8.08M | $9.45M | |
| $378.67K | $254.88K | $176.60K |
Сравнение доходности по годам ZTRE и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.12% | 6.60% | 0.32% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -3.15% | -24.38% | 0.40% |
Correlation
The correlation between ZTRE and OXLC is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTRE vs. OXLC — Ранг доходности на риск
ZTRE
OXLC
Сравнение ZTRE c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTRE | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.12 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | -0.23 | +9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и OXLC
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTRE | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -74.58% | +73.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -47.99% | +46.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -30.63% | +30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -14.20% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 24.96% | -24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и OXLC
Текущая волатильность для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) составляет 0.58%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTRE | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 6.19% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 32.69% | -31.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 42.99% | -41.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 28.63% | -26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 43.30% | -41.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и OXLC
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности OXLC в 67.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 67.22% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.22% | 4.37% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTRE and OXLC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (6.19%) compared to ZTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, ZTRE dropped -1.45% vs OXLC's -74.58%.
ZTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTRE и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор