PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTRE с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTRE с OXLC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) is Short-Term Bond fund tracking the ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past year, ZTRE returned 3.65% vs -26.02% for OXLC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTRE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -12.27%.

ZTRE

1 день
0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OXLC

1 день
1.44%
1 месяц
14.51%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-26.02%
3 года*
-2.21%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTRE и OXLC

2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.63%6.60%0.32%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-12.27%-24.38%0.40%

Correlation

The correlation between ZTRE and OXLC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с RBILZTRE с FCSHZTRE с ZTENZTRE с FLDBZTRE с DCREZTRE с BSV
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с EIC

Доходность на риск

ZTRE vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZTREOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.59

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.73

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.90

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.51

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

-0.92

+10.98

ZTRE vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и OXLC

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTREOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-74.58%

+73.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-51.38%

+49.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-37.16%

+36.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-14.06%

+13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

28.25%

-27.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и OXLC

Текущая волатильность для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) составляет 0.59%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTREOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

25.53%

-24.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

37.08%

-35.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

44.20%

-42.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

28.74%

-26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

43.35%

-41.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и OXLC

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности OXLC в 75.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		75.51%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.22%4.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTRE and OXLC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (25.53%) compared to ZTRE (0.59%). In terms of maximum drawdown, ZTRE dropped -1.45% vs OXLC's -74.58%.

ZTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTRE и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор