PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTRE с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTRE с OXLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTRE и OXLC

2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.00%6.60%0.38%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-23.58%-24.38%0.40%

Доходность по периодам

ZTRE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OXLC

1 день
2.15%
1 месяц
24.03%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-29.20%
1 год
-42.30%
3 года*
-7.90%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с ZTENZTRE с RBILZTRE с FCSHZTRE с FLDBZTRE с DCREZTRE с BSV
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

ZTRE vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTREOXLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

-1.15

+3.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

-1.59

+4.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.78

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.72

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

-1.40

+14.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTRE vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTREOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-1.15

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

0.07

+2.52

Корреляция

Корреляция между ZTRE и OXLC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и OXLC

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности OXLC в 51.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.29%4.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		51.05%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и OXLC

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и OXLC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTREOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-74.58%

+73.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-57.17%

+55.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-45.26%

+44.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-13.63%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

29.45%

-29.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и OXLC

Текущая волатильность для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) составляет 0.96%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTREOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

12.04%

-11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

29.30%

-28.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

37.04%

-34.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

26.34%

-24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

42.63%

-40.51%