PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTRE с ZTEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTRE с ZTEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZTRE is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ZTRE returned 3.99% vs 6.32% for ZTEN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и ZTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTRE показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ZTEN с доходностью 0.33%.

ZTRE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTEN

1 день
0.16%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTRE и ZTEN

2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.46%6.60%0.38%
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.33%9.15%0.29%

Correlation

The correlation between ZTRE and ZTEN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between ZTRE and ZTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с OXLCZTRE с RBILZTRE с FCSHZTRE с FLDBZTRE с DCREZTRE с BSV
Часто сравнивают с ZTEN:
ZTEN с FSKAXZTEN с IBGKZTEN с DTLE.LZTEN с RBILZTEN с UTWYZTEN с ZTWOZTEN с BLV

Доходность на риск

ZTRE vs. ZTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ZTEN
Ранг доходности на риск ZTEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c ZTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTREZTENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.28

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.87

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.91

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

6.21

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTRE vs. ZTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ZTEN равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и ZTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTREZTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.28

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

1.16

+1.29

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и ZTEN

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и ZTEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTREZTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-3.43%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-3.32%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.30%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.79%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.02%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и ZTEN

Текущая волатильность для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) составляет 0.61%, в то время как у F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTREZTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.60%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

3.77%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

4.99%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

5.79%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

5.79%

-3.69%

Сравнение комиссий ZTRE и ZTEN

И ZTRE, и ZTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и ZTEN

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности ZTEN в 5.07%

ПозицияTTM20252024
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.07%5.16%0.44%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.22%4.37%0.39%

Часто задаваемые вопросы

ZTRE and ZTEN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTEN has higher volatility (1.60%) compared to ZTRE (0.61%). In terms of maximum drawdown, ZTRE dropped -1.45% vs ZTEN's -3.43%.

On 1-year performance, ZTEN leads with 6.32% vs 3.99% for ZTRE. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, ZTRE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZTEN has performed better with a 6.32% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZTRE and ZTEN have the same expense ratio: 0.15% per year.

ZTEN has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 4.22% for ZTRE.

ZTRE is categorized as Short-Term Bond, while ZTEN is Long-Term Bond. ZTRE tracks ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while ZTEN tracks ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross.

ZTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTRE и ZTEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор