PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTRE с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTRE с LDUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).

ZTRE и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTRE и LDUR

2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.00%6.60%0.38%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.43%5.76%0.26%

Доходность по периодам

ZTRE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с OXLCZTRE с ZTENZTRE с RBILZTRE с FCSHZTRE с FLDBZTRE с DCRE
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с JPIELDUR с FXAIXLDUR с USHYLDUR с BONDLDUR с BNDLDUR с EMNT

Сравнение комиссий ZTRE и LDUR

ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.

LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ZTRE vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRELDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.32

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.50

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.69

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

17.57

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTRE vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRELDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

0.86

+1.74

Корреляция

Корреляция между ZTRE и LDUR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и LDUR

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности LDUR в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.29%4.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и LDUR

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и LDUR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRELDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-8.68%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-1.17%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.44%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.86%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и LDUR

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRELDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.75%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

1.12%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.86%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

2.02%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

2.79%

-0.67%