PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTRE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTRE с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZTRE is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. ZTRE is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past year, ZTRE returned 4.21% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. ZTRE charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTRE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

ZTRE

1 день
-0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTRE и COMT

2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.47%6.60%0.38%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%2.64%

Correlation

The correlation between ZTRE and COMT is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с OXLCZTRE с RBILZTRE с ZTENZTRE с FCSHZTRE с FLDBZTRE с DCRE
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

ZTRE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRECOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.24

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.88

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

5.95

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

14.11

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTRE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.24

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.46

0.20

+2.25

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и COMT

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTRECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-51.89%

+50.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-8.02%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-4.82%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-24.07%

+23.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.38%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и COMT

Текущая волатильность для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) составляет 0.62%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTRECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

7.37%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

18.80%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

21.29%

-19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

21.06%

-18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

18.89%

-16.79%

Сравнение комиссий ZTRE и COMT

ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и COMT

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.22%4.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTRE and COMT have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to ZTRE (0.62%). In terms of maximum drawdown, ZTRE dropped -1.45% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs 4.21% for ZTRE. On fees, ZTRE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZTRE has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 4.22% for ZTRE.

ZTRE is categorized as Short-Term Bond, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: F/m and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZTRE and 0.48% for COMT.

ZTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTRE и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор