PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZTR показывает доходность 9.60%, а TPDAX немного ниже – 9.31%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.28% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CSTAXZTR с BERIXZTR с CONWX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий ZTR и TPDAX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Доходность на риск

ZTR vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.18

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.82

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.59

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

13.57

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.18

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между ZTR и TPDAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и TPDAX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и TPDAX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-22.29%

-34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-7.58%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-17.58%

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-22.29%

-34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.97%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.94%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.01%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и TPDAX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.40%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.86%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

12.29%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

10.14%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

9.87%

+11.71%