PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с HEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с HEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и HEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и HEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		4.57%15.64%11.70%-3.14%-3.08%24.44%-14.28%26.76%-17.29%23.20%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у HEQ с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям HEQ по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.06% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

HEQ

1 день
1.20%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.46%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

John Hancock Diversified Income Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с PXSGXZTR с BERIXZTR с CSTAX
Часто сравнивают с HEQ:
HEQ с SCDHEQ с CMUVXHEQ с HFROHEQ с PMFKXHEQ с DMAHEQ с CFIHXHEQ с IOEZX

Сравнение комиссий ZTR и HEQ

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии HEQ в 0.02%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund

Доходность на риск

ZTR vs. HEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c HEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.16

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.68

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.68

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

7.46

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. HEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа HEQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и HEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.16

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между ZTR и HEQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и HEQ

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности HEQ в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		9.10%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и HEQ

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки HEQ в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и HEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-44.38%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.31%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-25.37%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-44.38%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-2.76%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-8.66%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.13%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и HEQ

Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.85%, в то время как у John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.28%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.60%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

13.37%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.42%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.81%

+2.77%