PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTR с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZTR и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и AIO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZTR
Virtus Total Return Fund
9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%2.16%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 2.49%.


ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Total Return Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Сравнение комиссий ZTR и AIO

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.


Доходность на риск

ZTR vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина

AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTRAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.88

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.36

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.34

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

4.90

+4.51

ZTR vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTRAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.88

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между ZTR и AIO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и AIO

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности AIO в 13.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund
8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и AIO

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и AIO.


Загрузка...

Показатели просадок


ZTRAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-44.88%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-15.46%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-37.39%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-6.21%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-11.22%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.23%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и AIO

Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.85%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZTRAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.79%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

13.80%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

23.20%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

22.01%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

27.03%

-5.45%