Сравнение ZTR с AIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).
ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTR и AIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTR и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 9.60% | 18.63% | 18.31% | -3.21% | -21.32% | 20.57% | -11.78% | 2.16% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 2.49%.
ZTR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 6.63%
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTR и AIO
ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.
Доходность на риск
ZTR vs. AIO — Ранг доходности на риск
ZTR
AIO
Сравнение ZTR c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTR | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.88 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.36 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.34 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 4.90 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTR | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.88 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ZTR и AIO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTR и AIO
Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности AIO в 13.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 8.89% | 9.52% | 10.24% | 15.25% | 15.88% | 10.96% | 13.72% | 11.89% | 15.18% | 13.85% | 10.58% | 9.11% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTR и AIO
Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и AIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTR | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -44.88% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -15.46% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.64% | -37.39% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -6.21% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -11.22% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.23% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTR и AIO
Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.85%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTR | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.79% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 13.80% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 23.20% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 22.01% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 27.03% | -5.45% |