Virtus Total Return Fund (ZTR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund (ZTR) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции ZTR — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,205.

Virtus Total Return Fund (ZTR) показал доход в 11.79% с начала года и 22.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZTR составила 6.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.67%.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ZTR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.1%.

Virtus Total Return Fund has an annualized alpha of 2.76%, beta of 0.44, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1989.

• This fund participated in 62.85% of S&P 500 Index downside but only 55.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ZTR составляет 3.77%, что выше среднего уровня по рынку.

ZTR имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Дивидендная доходность Virtus Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Total Return Fund показал максимальную просадку в 57.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus Total Return Fund составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.