Virtus Total Return Fund (ZTR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Total Return Fund (ZTR) показал доход в 7.49% с начала года и 21.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZTR составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ZTR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.1%.

Virtus Total Return Fund: годовая альфа составляет 2.83%, бета — 0.44, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 03.07.1989.

• Этот фонд участвовал в 63.33% снижения S&P 500 Index, но только в 56.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.19 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZTR составляет 3.77%, что выше среднего уровня по рынку.

ZTR имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Total Return Fund (ZTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Total Return Fund показал максимальную просадку в 57.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus Total Return Fund составляет 6.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.