PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с CDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-20.19%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с AIOZTR с CSTAXZTR с BERIXZTR с CONWXZTR с PXSGX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий ZTR и CDX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

ZTR vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.05

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.19

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.13

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

0.21

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.05

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZTR и CDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и CDX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности CDX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и CDX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-13.24%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.88%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-6.78%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.24%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.48%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и CDX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.10%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

4.15%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.10%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

11.24%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

11.24%

+10.34%