PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.70% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CSTAXZTR с BERIXZTR с PXSGX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ZTR и CONWX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

ZTR vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.71

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.37

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.21

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

12.51

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Корреляция

Корреляция между ZTR и CONWX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и CONWX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и CONWX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-26.09%

-31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.60%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-12.49%

-30.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-26.09%

-31.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-1.27%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-2.78%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.52%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и CONWX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.25%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

5.47%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

10.70%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

10.27%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

11.16%

+10.42%