PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с DBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с DBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и DBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и DBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		-1.86%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%3.93%16.74%-6.24%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у DBL с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции DBL по среднегодовой доходности: 6.63% против 2.32% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

DBL

1 день
0.27%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.42%
1 год
2.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с CSTAXZTR с BERIXZTR с PXSGX
Часто сравнивают с DBL:
DBL с DSLDBL с ANGLXDBL с RFXIXDBL с DBLFXDBL с DBLIXDBL с BWDTXDBL с MOFIX

Сравнение комиссий ZTR и DBL

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии DBL в 2.43%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund

Доходность на риск

ZTR vs. DBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBL
Ранг доходности на риск DBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c DBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRDBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.27

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.46

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.37

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

1.25

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. DBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа DBL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и DBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRDBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.27

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между ZTR и DBL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и DBL

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности DBL в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		9.02%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и DBL

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки DBL в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и DBL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRDBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-26.45%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-5.72%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-24.54%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-26.45%

-30.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-2.80%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.90%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.69%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и DBL

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRDBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.81%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

5.44%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

8.04%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

11.59%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

14.62%

+6.96%