Сравнение ZTR с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Chartwell Income Fund (BERIX).
ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTR и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTR и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 7.49% | 18.63% | 18.31% | -3.21% | -21.32% | 20.57% | -11.78% | 44.65% | -24.86% | 29.52% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTR показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.42% против 5.04% соответственно.
ZTR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.42%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTR и BERIX
ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
ZTR vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ZTR
BERIX
Сравнение ZTR c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTR | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.57 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.30 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.77 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 17.74 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTR | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.57 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.07 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между ZTR и BERIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTR и BERIX
Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 9.06% | 9.52% | 10.24% | 15.25% | 15.88% | 10.96% | 13.72% | 11.89% | 15.18% | 13.85% | 10.58% | 9.11% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ZTR и BERIX
Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTR | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -20.34% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -2.95% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.64% | -15.73% | -26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | -20.34% | -36.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.79% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -2.60% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.79% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTR и BERIX
Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTR | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.55% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 4.29% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 5.38% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 5.94% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 6.00% | +15.57% |