PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		7.49%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 6.42% против 4.97% соответственно.

ZTR

1 день
-0.30%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.98%
3 года*
12.51%
5 лет*
5.15%
10 лет*
6.42%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с BERIXZTR с PXSGX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий ZTR и CSTAX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

ZTR vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.73

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.47

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.23

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

9.16

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.86

-0.55

Корреляция

Корреляция между ZTR и CSTAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и CSTAX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.06%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и CSTAX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-14.52%

-42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-2.72%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-14.52%

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-14.52%

-42.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-2.48%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-2.37%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.66%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и CSTAX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.32%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

2.05%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

3.47%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

5.16%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

5.82%

+15.75%