PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 6.63% против 14.98% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с PXSGXZTR с BERIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий ZTR и PKSFX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

ZTR vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.23

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.48

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.42

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

0.95

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.23

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между ZTR и PKSFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и PKSFX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и PKSFX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-54.46%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.21%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-22.02%

-20.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-33.45%

-23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-9.42%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-7.17%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.96%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и PKSFX

Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеют волатильность 4.85% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.62%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

11.11%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

18.95%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.90%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.79%

+2.79%