PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с CMNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTR с CMNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTR (Virtus Total Return Fund) and CMNVX (Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, ZTR returned 14.05%/yr vs 11.23%/yr for CMNVX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTR charges 3.77%/yr vs 0.15%/yr for CMNVX.

Доходность

Сравнение доходности ZTR и CMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у CMNVX с доходностью 5.56%.

ZTR

1 день
1.07%
1 месяц
-2.56%
С начала года
9.40%
6 месяцев
9.41%
1 год
17.87%
3 года*
14.05%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.61%

CMNVX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.81%
1 год
13.57%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTR и CMNVX

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.40%18.63%18.31%-3.21%-21.32%3.23%
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		5.56%11.29%9.60%13.32%-13.99%1.88%

Correlation

The correlation between ZTR and CMNVX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ZTR and CMNVX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с AIOZTR с PXSGXZTR с FSIRXZTR с CSTAXZTR с CDX
Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CRLVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMUVXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRDSXCMNVX с CRNSX

Доходность на риск

ZTR vs. CMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c CMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRCMNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.20

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.20

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.71

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

11.95

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. CMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNVX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и CMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRCMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.20

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.68

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ZTR и CMNVX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки CMNVX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и CMNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTRCMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-18.25%

-39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-5.15%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-8.14%

-17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-0.35%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-4.97%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.17%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и CMNVX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTRCMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.04%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

5.04%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

6.33%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

8.25%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

8.25%

+13.36%

Сравнение комиссий ZTR и CMNVX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии CMNVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и CMNVX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности CMNVX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.45%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.04%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Часто задаваемые вопросы

ZTR and CMNVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTR has higher volatility (3.28%) compared to CMNVX (2.04%). In terms of maximum drawdown, ZTR dropped -57.25% vs CMNVX's -18.25%.

CMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTR и CMNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор