PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с PXSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.88%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 6.63% против 9.92% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

PXSGX

1 день
2.63%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-23.38%
3 года*
-3.82%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с BERIXZTR с CSTAX
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с BRK-BPXSGX с FXAIXPXSGX с FSMAX

Сравнение комиссий ZTR и PXSGX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

ZTR vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRPXSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

-1.05

+2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

-1.56

+3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.83

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.81

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

-1.81

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRPXSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-1.05

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.24

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZTR и PXSGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и PXSGX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.16%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и PXSGX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и PXSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-53.72%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-28.55%

+17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-42.49%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-42.49%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-40.54%

+36.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-11.52%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

12.74%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.85%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.59%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

13.19%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

21.91%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

24.81%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.52%

-0.94%