Сравнение JD с DQ
JD (JD.com, Inc.) and DQ (Daqo New Energy Corp.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DQ operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, JD returned 4.34%/yr vs 10.47%/yr for DQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и DQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у DQ с доходностью -59.59%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям DQ по среднегодовой доходности: 4.34% против 10.47% соответственно.
JD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- -4.84%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 4.34%
DQ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -19.41%
- 6 месяцев
- -53.42%
- С начала года
- -59.59%
- 1 год
- -39.89%
- 3 года*
- -32.63%
- 5 лет*
- -29.08%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам JD и DQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 7.10% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
DQ Daqo New Energy Corp. | -59.59% | 51.75% | -26.92% | -31.11% | -4.24% | -29.71% | 460.16% | 118.80% | -60.63% | 207.98% |
Correlation
The correlation between JD and DQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.34 |
The correlation between JD and DQ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$40.08B
DQ:
$806.58M
JD:
CN¥9.41
DQ:
-$2.77
JD:
0.22
DQ:
1.42
JD:
1.33
DQ:
0.18
JD:
CN¥1.32T
DQ:
$568.81M
JD:
CN¥126.44B
DQ:
-$195.95M
JD:
CN¥27.03B
DQ:
-$101.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. DQ — Ранг доходности на риск
JD
DQ
Сравнение JD c DQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | DQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.59 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.20 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и DQ
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки DQ в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и DQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | DQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -94.98% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -67.41% | +37.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -70.23% | +22.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -85.35% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -90.63% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.31% | -90.40% | +22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -61.07% | +23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 33.20% | -16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и DQ
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 8.77%, в то время как у Daqo New Energy Corp. (DQ) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | DQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 12.15% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 37.27% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 65.82% | -33.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 69.91% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 73.77% | -26.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и DQ
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как DQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DQ Daqo New Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.37% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и DQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Daqo New Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JD and DQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DQ has higher volatility (12.15%) compared to JD (8.77%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs DQ's -94.98%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и DQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор