Сравнение JD с DQ
JD (JD.com, Inc.) and DQ (Daqo New Energy Corp.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DQ operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, JD returned 3.86%/yr vs 13.45%/yr for DQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и DQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у DQ с доходностью -45.56%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям DQ по среднегодовой доходности: 3.86% против 13.45% соответственно.
JD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 3.86%
DQ
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -50.45%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- -25.19%
- 5 лет*
- -27.62%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение доходности по годам JD и DQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 6.13% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
DQ Daqo New Energy Corp. | -45.56% | 51.75% | -26.92% | -31.11% | -4.24% | -29.71% | 460.16% | 118.80% | -60.63% | 207.98% |
Correlation
The correlation between JD and DQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
JD:
$42.13B
DQ:
$1.09B
JD:
$9.38
DQ:
-$2.78
JD:
0.03
DQ:
1.91
JD:
0.20
DQ:
0.25
JD:
$1.32T
DQ:
$568.81M
JD:
$126.44B
DQ:
-$195.95M
JD:
$27.03B
DQ:
-$101.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. DQ — Ранг доходности на риск
JD
DQ
Сравнение JD c DQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD | DQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.34 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.72 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD | DQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.27 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.04 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JD и DQ
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки DQ в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и DQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | DQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -94.98% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -55.00% | +25.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -70.13% | +22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -84.24% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -89.74% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.59% | -87.06% | +18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -60.88% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.79% | 25.70% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и DQ
JD.com, Inc. (JD) и Daqo New Energy Corp. (DQ) имеют волатильность 12.38% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | DQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 11.85% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 37.16% | -14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 68.12% | -35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.77% | 70.28% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 73.76% | -25.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и DQ
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как DQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DQ Daqo New Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.40% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и DQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Daqo New Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JD and DQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (12.38%) compared to DQ (11.85%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs DQ's -94.98%.
DQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и DQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор