Сравнение JD с TCEHY
JD (JD.com, Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, JD returned 3.63%/yr vs 11.45%/yr for TCEHY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JD и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -23.11%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям TCEHY по среднегодовой доходности: 3.63% против 11.45% соответственно.
JD
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.63%
TCEHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам JD и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 5.33% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -23.11% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between JD and TCEHY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.60 |
The correlation between JD and TCEHY shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$41.81B
TCEHY:
$533.69B
JD:
$9.38
TCEHY:
$25.30
JD:
3.11
TCEHY:
2.30
JD:
0.15
TCEHY:
0.29
JD:
0.03
TCEHY:
0.70
JD:
0.19
TCEHY:
0.48
JD:
$1.32T
TCEHY:
$763.32B
JD:
$126.44B
TCEHY:
$422.60B
JD:
$27.03B
TCEHY:
$324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
JD
TCEHY
Сравнение JD c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.29 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.63 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.65 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок JD и TCEHY
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -73.17% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -36.75% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -36.75% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -66.67% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -73.17% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.83% | -33.71% | -35.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -19.66% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 16.68% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и TCEHY
JD.com, Inc. (JD) и Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеют волатильность 12.35% и 12.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 12.73% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 24.43% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 30.75% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.77% | 43.23% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.82% | 38.83% | +8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и TCEHY
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TCEHY в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.43% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.16% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и TCEHY
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
JD and TCEHY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.73%) compared to JD (12.35%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs TCEHY's -73.17%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор