PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с TCEHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JD с TCEHY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Tencent Holdings Limited (TCEHY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или TCEHY.

Корреляция

Корреляция между JD и TCEHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JD и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.15%
375.73%
JD
TCEHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.40

TCEHY:

1.25

Коэф-т Сортино

JD:

1.02

TCEHY:

1.84

Коэф-т Омега

JD:

1.12

TCEHY:

1.24

Коэф-т Кальмара

JD:

0.29

TCEHY:

0.91

Коэф-т Мартина

JD:

1.13

TCEHY:

4.22

Индекс Язвы

JD:

19.06%

TCEHY:

11.20%

Дневная вол-ть

JD:

54.09%

TCEHY:

37.86%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

TCEHY:

-73.15%

Текущая просадка

JD:

-66.53%

TCEHY:

-30.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$46.42B

TCEHY:

$557.76B

EPS

JD:

$3.67

TCEHY:

$2.80

Коэффициент P/E

JD:

8.85

TCEHY:

21.88

Коэффициент PEG

JD:

1.27

TCEHY:

1.59

Коэффициент P/S

JD:

0.04

TCEHY:

0.84

Коэффициент P/B

JD:

1.44

TCEHY:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.25T

TCEHY:

$500.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$140.27B

TCEHY:

$265.43B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$51.32B

TCEHY:

$171.80B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у TCEHY с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям TCEHY по среднегодовой доходности: 0.21% против 12.71% соответственно.

JD

С начала года

-3.46%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-16.12%

1 год

17.07%

5 лет

-4.52%

10 лет

0.21%

TCEHY

С начала года

16.60%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

14.73%

1 год

43.96%

5 лет

5.47%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и TCEHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг риск-скорректированной доходности TCEHY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JD: 0.40
TCEHY: 1.25
Коэффициент Сортино JD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JD: 1.02
TCEHY: 1.84
Коэффициент Омега JD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JD: 1.12
TCEHY: 1.24
Коэффициент Кальмара JD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JD: 0.29
TCEHY: 0.91
Коэффициент Мартина JD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JD: 1.13
TCEHY: 4.22

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TCEHY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
1.25
JD
TCEHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и TCEHY

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности TCEHY в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JD
JD.com, Inc.		3.01%2.13%2.08%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		0.70%0.82%6.80%4.27%0.35%0.22%0.26%0.29%0.15%0.25%0.23%0.04%

Просадки

Сравнение просадок JD и TCEHY

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и TCEHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.53%
-30.64%
JD
TCEHY

Волатильность

Сравнение волатильности JD и TCEHY

JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.43%
14.02%
JD
TCEHY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию