PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JD с BIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JD и BIDU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JD и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.03%
-45.09%
JD
BIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.90

BIDU:

-0.41

Коэф-т Сортино

JD:

1.66

BIDU:

-0.35

Коэф-т Омега

JD:

1.19

BIDU:

0.96

Коэф-т Кальмара

JD:

0.63

BIDU:

-0.22

Коэф-т Мартина

JD:

2.62

BIDU:

-0.85

Индекс Язвы

JD:

18.15%

BIDU:

20.38%

Дневная вол-ть

JD:

52.81%

BIDU:

42.52%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

BIDU:

-77.47%

Текущая просадка

JD:

-60.10%

BIDU:

-73.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$60.35B

BIDU:

$31.07B

EPS

JD:

$3.69

BIDU:

$9.08

Цена/прибыль

JD:

10.81

BIDU:

9.89

PEG коэффициент

JD:

1.27

BIDU:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$898.77B

BIDU:

$101.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$107.27B

BIDU:

$50.80B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$40.00B

BIDU:

$24.32B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 3.58% против -7.87% соответственно.


JD

С начала года

15.09%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-10.54%

1 год

50.40%

5 лет

1.35%

10 лет

3.58%

BIDU

С начала года

6.51%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-17.79%

1 год

-17.10%

5 лет

-1.58%

10 лет

-7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и BIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JD: 0.90
BIDU: -0.41
Коэффициент Сортино JD, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JD: 1.66
BIDU: -0.35
Коэффициент Омега JD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JD: 1.19
BIDU: 0.96
Коэффициент Кальмара JD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JD: 0.63
BIDU: -0.22
Коэффициент Мартина JD, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JD: 2.62
BIDU: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BIDU равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.41
JD
BIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и BIDU

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.
0.00%2.13%2.08%2.21%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и BIDU

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, примерно равная максимальной просадке BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и BIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.10%
-73.58%
JD
BIDU

Волатильность

Сравнение волатильности JD и BIDU

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 11.69%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
13.61%
JD
BIDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и BIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab