Сравнение JD с PDD
JD (JD.com, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, JD returned -14.95%/yr vs -8.36%/yr for PDD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JD и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -24.68%.
JD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 3.86%
PDD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -24.68%
- 6 месяцев
- -27.13%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 6.13% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -42.88% |
PDD Pinduoduo Inc. | -24.68% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.96% |
Correlation
The correlation between JD and PDD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between JD and PDD shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$42.13B
PDD:
$126.39B
JD:
$9.38
PDD:
$64.39
JD:
3.14
PDD:
1.33
JD:
0.15
PDD:
0.01
JD:
0.03
PDD:
0.29
JD:
0.20
PDD:
0.30
JD:
$1.32T
PDD:
$441.76B
JD:
$126.44B
PDD:
$247.30B
JD:
$27.03B
PDD:
$134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. PDD — Ранг доходности на риск
JD
PDD
Сравнение JD c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.33 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.72 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JD и PDD
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -87.41% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -39.89% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -47.31% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -80.88% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.59% | -57.89% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -39.27% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.79% | 18.38% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и PDD
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 12.38%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 16.57% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 25.42% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 32.48% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.77% | 68.13% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 69.50% | -21.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и PDD
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.40% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и PDD
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
JD and PDD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (16.57%) compared to JD (12.38%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs PDD's -87.41%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор