Сравнение JD с PDD
JD (JD.com, Inc.) and PDD (PDD Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, JD returned -16.83%/yr vs -9.73%/yr for PDD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JD и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -32.48%.
JD
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -14.42%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- -6.34%
- 5 лет*
- -16.83%
- 10 лет*
- 3.75%
PDD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -24.90%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | -5.74% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -43.31% |
PDD PDD Holdings Inc. | -32.48% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between JD and PDD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between JD and PDD shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$37.42B
PDD:
$113.31B
JD:
CN¥9.38
PDD:
CN¥64.39
JD:
18.85
PDD:
8.05
JD:
0.92
PDD:
0.07
JD:
0.20
PDD:
1.74
JD:
1.17
PDD:
1.82
JD:
CN¥1.32T
PDD:
CN¥441.76B
JD:
CN¥126.44B
PDD:
CN¥247.30B
JD:
CN¥27.03B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. PDD — Ранг доходности на риск
JD
PDD
Сравнение JD c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и PDD Holdings Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.56 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.21 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и PDD
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -87.41% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -44.57% | +14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -51.41% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -80.88% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.11% | -62.25% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.69% | -39.39% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 20.61% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и PDD
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 7.45%, в то время как у PDD Holdings Inc. (PDD) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 13.95% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 25.46% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 32.62% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.80% | 68.13% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.76% | 69.29% | -21.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и PDD
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.83% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
PDD PDD Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и PDD Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и PDD
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
JD and PDD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (13.95%) compared to JD (7.45%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs PDD's -87.41%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор