Сравнение ZSTK с NVO
ZSTK (ZeroStack Corp.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, ZSTK returned -76.26%/yr vs 5.24%/yr for NVO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSTK и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSTK показывает доходность -70.13%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 4.72%.
ZSTK
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -59.70%
- 6 месяцев
- -71.41%
- С начала года
- -70.13%
- 1 год
- -92.50%
- 3 года*
- -73.05%
- 5 лет*
- -76.26%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам ZSTK и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSTK ZeroStack Corp. | -70.13% | -84.42% | -23.70% | -70.34% | -87.21% | -67.64% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 47.63% |
Correlation
The correlation between ZSTK and NVO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ZSTK:
$1.96M
NVO:
$228.77B
ZSTK:
-$223.62
NVO:
DKK 27.42
ZSTK:
0.04
NVO:
4.55
ZSTK:
$23.89M
NVO:
DKK 327.80B
ZSTK:
-$7.71M
NVO:
DKK 268.30B
ZSTK:
-$9.88M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSTK vs. NVO — Ранг доходности на риск
ZSTK
NVO
Сравнение ZSTK c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSTK | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.40 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.62 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSTK и NVO
Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSTK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -74.70% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.57% | -49.17% | -45.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.78% | -74.70% | -24.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -74.70% | -25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -62.59% | -37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.58% | -17.88% | -74.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.39% | 31.66% | +37.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSTK и NVO
ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 33.56% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSTK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.56% | 8.89% | +24.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.77% | 37.48% | +73.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.46% | 51.71% | +95.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.40% | 38.56% | +99.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.07% | 32.61% | +104.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSTK и NVO
ZSTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
ZSTK ZeroStack Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZSTK и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZSTK and NVO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSTK has higher volatility (33.56%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.99% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSTK и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор