PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с DEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOC с DEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock, while DEF (Invesco Defensive Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index. Over the past 10 years, NOC returned 11.12%/yr vs 10.28%/yr for DEF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у DEF с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции DEF по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.28% соответственно.

NOC

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-4.20%
1 год
9.44%
3 года*
7.60%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.12%

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и DEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-7.04%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%

Correlation

The correlation between NOC and DEF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.47

Over the past year, the correlation between NOC and DEF has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Invesco Defensive Equity ETF

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с RGRNOC с VTINOC с NUKZ
Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPADEF с SSO

Доходность на риск

NOC vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.36

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.61

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.43

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

1.18

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOC vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEF равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и DEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NOC и DEF

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки DEF в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и DEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-47.91%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-9.76%

-21.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-15.00%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-17.75%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-36.53%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.20%

-6.44%

-24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-6.24%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

3.59%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и DEF

Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Invesco Defensive Equity ETF (DEF) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.12%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

8.80%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

11.73%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

13.92%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

16.05%

+9.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и DEF

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности DEF в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.79%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Часто задаваемые вопросы

NOC and DEF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOC has higher volatility (6.34%) compared to DEF (3.12%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs DEF's -47.91%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и DEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор