PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с DEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOC с DEF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock, while DEF (Invesco Defensive Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NOC

1 день
1.16%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-10.85%
1 год
4.32%
3 года*
5.91%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.97%

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и DEF

2026 (YTD)
NOC
Northrop Grumman Corporation		-5.73%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%

Correlation

The correlation between NOC and DEF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Invesco Defensive Equity ETF

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с RGRNOC с VTINOC с NUKZ
Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с JHQAXDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPADEF с SSO

Доходность на риск

NOC vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOCDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

—

—

NOC vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOC и DEF

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки DEF в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и DEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-11.11%

-60.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.65%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.88%

-11.11%

-21.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-9.26%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и DEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.58%

66.96%

-40.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

66.96%

-41.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

66.96%

-41.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и DEF

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как DEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.83%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Часто задаваемые вопросы

NOC and DEF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и DEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор