PortfoliosLab logo
Сравнение NOC с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOC и BWXT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NOC и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,094.34%
664.47%
NOC
BWXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOC:

0.06

BWXT:

0.49

Коэф-т Сортино

NOC:

0.24

BWXT:

0.85

Коэф-т Омега

NOC:

1.04

BWXT:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOC:

0.07

BWXT:

0.53

Коэф-т Мартина

NOC:

0.16

BWXT:

1.35

Индекс Язвы

NOC:

8.77%

BWXT:

12.90%

Дневная вол-ть

NOC:

25.46%

BWXT:

35.71%

Макс. просадка

NOC:

-69.38%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

NOC:

-12.43%

BWXT:

-18.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$66.65B

BWXT:

$9.86B

EPS

NOC:

$25.33

BWXT:

$3.16

Коэффициент P/E

NOC:

18.28

BWXT:

34.16

Коэффициент PEG

NOC:

2.95

BWXT:

2.31

Коэффициент P/S

NOC:

1.65

BWXT:

3.65

Коэффициент P/B

NOC:

4.54

BWXT:

9.13

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$40.37B

BWXT:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$7.81B

BWXT:

$506.66M

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$5.20B

BWXT:

$343.11M

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 13.28% против 18.07% соответственно.


NOC

С начала года

1.29%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.38%

5 лет

8.68%

10 лет

13.28%

BWXT

С начала года

-1.92%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

-11.03%

1 год

16.19%

5 лет

17.67%

10 лет

18.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOC и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOC c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOC: 0.06
BWXT: 0.49
Коэффициент Сортино NOC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOC: 0.24
BWXT: 0.85
Коэффициент Омега NOC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOC: 1.04
BWXT: 1.13
Коэффициент Кальмара NOC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOC: 0.07
BWXT: 0.53
Коэффициент Мартина NOC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOC: 0.16
BWXT: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.49
NOC
BWXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и BWXT

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности BWXT в 0.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.74%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.89%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок NOC и BWXT

Максимальная просадка NOC за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.43%
-18.03%
NOC
BWXT

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и BWXT

Northrop Grumman Corporation (NOC) и BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеют волатильность 16.88% и 17.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
17.02%
NOC
BWXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию