Сравнение NOC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northrop Grumman Corporation (NOC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOC или VOO.
Корреляция
Корреляция между NOC и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности NOC и VOO
Основные характеристики
NOC:
0.61
VOO:
0.34
NOC:
1.02
VOO:
0.53
NOC:
1.13
VOO:
1.07
NOC:
0.60
VOO:
0.42
NOC:
1.45
VOO:
1.60
NOC:
8.53%
VOO:
3.13%
NOC:
20.33%
VOO:
14.67%
NOC:
-69.38%
VOO:
-33.99%
NOC:
-4.45%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.99% соответственно.
NOC
10.27%
11.07%
-3.33%
14.67%
12.32%
14.08%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NOC и VOO
NOC
VOO
Сравнение NOC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и VOO
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
Просадки
Сравнение просадок NOC и VOO
Максимальная просадка NOC за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и VOO
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет NaN%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с NOC или VOO
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat