PortfoliosLab logo
Сравнение NOC с RGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOC и RGR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NOC и RGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,908.51%
1,257.82%
NOC
RGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOC:

0.06

RGR:

-0.50

Коэф-т Сортино

NOC:

0.24

RGR:

-0.61

Коэф-т Омега

NOC:

1.04

RGR:

0.92

Коэф-т Кальмара

NOC:

0.07

RGR:

-0.23

Коэф-т Мартина

NOC:

0.16

RGR:

-0.85

Индекс Язвы

NOC:

8.77%

RGR:

14.76%

Дневная вол-ть

NOC:

25.46%

RGR:

25.08%

Макс. просадка

NOC:

-69.38%

RGR:

-79.69%

Текущая просадка

NOC:

-12.43%

RGR:

-45.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$66.65B

RGR:

$666.67M

EPS

NOC:

$25.33

RGR:

$1.77

Коэффициент P/E

NOC:

18.28

RGR:

22.75

Коэффициент PEG

NOC:

2.95

RGR:

0.00

Коэффициент P/S

NOC:

1.65

RGR:

0.91

Коэффициент P/B

NOC:

4.54

RGR:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$40.37B

RGR:

$398.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$7.81B

RGR:

$85.01M

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$5.20B

RGR:

$45.04M

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у RGR с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции RGR по среднегодовой доходности: 13.28% против 0.83% соответственно.


NOC

С начала года

1.29%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.38%

5 лет

8.68%

10 лет

13.28%

RGR

С начала года

14.71%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

0.03%

1 год

-11.26%

5 лет

0.05%

10 лет

0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOC и RGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOC c RGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOC: 0.06
RGR: -0.50
Коэффициент Сортино NOC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOC: 0.24
RGR: -0.61
Коэффициент Омега NOC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOC: 1.04
RGR: 0.92
Коэффициент Кальмара NOC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOC: 0.07
RGR: -0.23
Коэффициент Мартина NOC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOC: 0.16
RGR: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа RGR равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и RGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.50
NOC
RGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и RGR

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что сопоставимо с доходностью RGR в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.74%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%

Просадки

Сравнение просадок NOC и RGR

Максимальная просадка NOC за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и RGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.43%
-45.41%
NOC
RGR

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и RGR

Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
5.52%
NOC
RGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и RGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию