PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с RGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOC с RGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northrop Grumman Corporation (NOC) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR).

Доходность

Сравнение доходности NOC и RGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOC и RGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		22.63%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		25.50%-6.13%-20.91%-8.04%-15.41%9.30%50.28%-10.14%-2.84%8.65%

Фундаментальные показатели

EPS

NOC:

$29.15

RGR:

-$0.72

Коэффициент P/S

NOC:

2.38

RGR:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$41.95B

RGR:

$395.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$6.02B

RGR:

$54.20M

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$6.43B

RGR:

-$1.84M

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у RGR с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции RGR по среднегодовой доходности: 15.11% против -1.62% соответственно.

NOC

1 день
2.16%
1 месяц
-9.25%
С начала года
22.63%
6 месяцев
15.96%
1 год
38.02%
3 года*
16.63%
5 лет*
18.58%
10 лет*
15.11%

RGR

1 день
2.00%
1 месяц
7.97%
С начала года
25.50%
6 месяцев
-6.78%
1 год
5.02%
3 года*
-9.17%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
-1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Sturm, Ruger & Company, Inc.

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с VTINOC с CAT
Часто сравнивают с RGR:
RGR с SWBIRGR с VSTORGR с POWWRGR с METARGR с JEPIRGR с SPYRGR с VOO

Доходность на риск

NOC vs. RGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RGR
Ранг доходности на риск RGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c RGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCRGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.13

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.41

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.14

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

0.30

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOC vs. RGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа RGR равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и RGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCRGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.13

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.18

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между NOC и RGR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и RGR

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности RGR в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.33%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.12%1.90%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NOC и RGR

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и RGR.

Загрузка...

Показатели просадок

NOCRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-79.69%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-38.79%

+23.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-60.59%

+38.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-60.59%

+24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-43.94%

+34.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-31.89%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

17.88%

-10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и RGR

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 6.83%, в то время как у Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOCRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

10.94%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

31.38%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

39.13%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

30.37%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

33.39%

-8.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и RGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.71B
0
(NOC) Общая выручка
(RGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию