PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOC с RGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOC и RGR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NOC и RGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,832.58%
1,068.93%
NOC
RGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOC:

0.25

RGR:

-0.91

Коэф-т Сортино

NOC:

0.47

RGR:

-1.17

Коэф-т Омега

NOC:

1.06

RGR:

0.85

Коэф-т Кальмара

NOC:

0.21

RGR:

-0.39

Коэф-т Мартина

NOC:

0.71

RGR:

-1.88

Индекс Язвы

NOC:

6.24%

RGR:

10.88%

Дневная вол-ть

NOC:

17.87%

RGR:

22.58%

Макс. просадка

NOC:

-69.38%

RGR:

-79.69%

Текущая просадка

NOC:

-13.30%

RGR:

-53.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$69.98B

RGR:

$607.99M

EPS

NOC:

$16.23

RGR:

$1.73

Цена/прибыль

NOC:

29.59

RGR:

20.93

PEG коэффициент

NOC:

0.84

RGR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$40.99B

RGR:

$520.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$6.92B

RGR:

$113.49M

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$4.57B

RGR:

$55.96M

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у RGR с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции RGR по среднегодовой доходности: 13.85% против 3.93% соответственно.


NOC

С начала года

1.99%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

9.56%

1 год

3.97%

5 лет

8.07%

10 лет

13.85%

RGR

С начала года

-21.90%

1 месяц

-6.53%

6 месяцев

-13.80%

1 год

-21.32%

5 лет

-0.14%

10 лет

3.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOC c RGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.25-0.91
Коэффициент Сортино NOC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.47-1.17
Коэффициент Омега NOC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.060.85
Коэффициент Кальмара NOC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.21-0.39
Коэффициент Мартина NOC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.71-1.88
NOC
RGR

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа RGR равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и RGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.25
-0.91
NOC
RGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и RGR

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности RGR в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.71%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%2.08%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
1.98%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%2.91%

Просадки

Сравнение просадок NOC и RGR

Максимальная просадка NOC за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и RGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.30%
-53.00%
NOC
RGR

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и RGR

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 4.80%, в то время как у Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.80%
6.67%
NOC
RGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и RGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab