Сравнение NOC с RGR
NOC (Northrop Grumman Corporation) and RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NOC returned 11.57%/yr vs -1.64%/yr for RGR. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NOC и RGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у RGR с доходностью 18.25%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции RGR по среднегодовой доходности: 11.57% против -1.64% соответственно.
NOC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -18.56%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 12.52%
RGR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 18.25%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -1.64%
- Всё время*
- 7.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $424.31M | $483.41M | $521.03M | |
| $5.19M | $4.21M | $5.09M |
Сравнение доходности по годам NOC и RGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -1.49% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 18.25% | -6.13% | -20.91% | -8.04% | -15.41% | 9.30% | 50.28% | -10.14% | -2.84% | 8.65% |
Correlation
The correlation between NOC and RGR is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1993 г. | 0.15 |
The correlation between NOC and RGR shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOC:
$79.20B
RGR:
$613.88M
NOC:
$31.48
RGR:
$0.74
NOC:
17.71
RGR:
51.66
NOC:
1.86
RGR:
1.09
NOC:
4.44
RGR:
2.16
NOC:
$42.89B
RGR:
$577.24M
NOC:
$8.60B
RGR:
$107.93M
NOC:
$6.84B
RGR:
$27.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. RGR — Ранг доходности на риск
NOC
RGR
Сравнение NOC c RGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOC | RGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.42 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.87 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOC и RGR
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и RGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | RGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -79.69% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.13% | -38.79% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.13% | -46.00% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -57.22% | +22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -60.59% | +24.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | -47.18% | +20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -32.03% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 18.56% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и RGR
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 6.93%, в то время как у Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | RGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.22% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 20.91% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 35.82% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 30.42% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 32.99% | -7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и RGR
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности RGR в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.69% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.02% | 1.90% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и RGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOC и RGR
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 10.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
RGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.74M при выручке в 158.06M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.10B при выручке в 10.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
RGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.63M при выручке в 158.06M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 10.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
RGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.98M при выручке в 158.06M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
NOC and RGR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGR has higher volatility (9.22%) compared to NOC (6.93%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs RGR's -79.69%.
RGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и RGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор