Сравнение ZSP-U.TO с VTV
ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP-U.TO returned 14.67%/yr vs 12.35%/yr for VTV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности ZSP-U.TO и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 14.67% против 12.35% соответственно.
ZSP-U.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 14.67%
VTV
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 9.40% | 17.73% | 24.40% | 26.04% | -18.51% | 28.46% | 18.41% | 30.99% | -5.39% | 21.42% |
VTV Vanguard Value ETF | 15.30% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Correlation
The correlation between ZSP-U.TO and VTV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.71 |
The correlation between ZSP-U.TO and VTV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSP-U.TO vs. VTV — Ранг доходности на риск
ZSP-U.TO
VTV
Сравнение ZSP-U.TO c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSP-U.TO | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.96 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 15.00 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSP-U.TO и VTV
Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSP-U.TO | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -59.27% | +25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -6.35% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -14.52% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -17.04% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -36.78% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.75% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -7.83% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.67% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP-U.TO и VTV
BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSP-U.TO | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.70% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 7.77% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 10.31% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 13.85% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.61% | +0.88% |
Сравнение комиссий ZSP-U.TO и VTV
ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и VTV
Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VTV в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 1.88% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 0.81% | 0.85% | 1.04% | 1.38% | 1.55% | 1.15% | 1.57% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
ZSP-U.TO and VTV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for ZSP-U.TO.
ZSP-U.TO is categorized as S&P 500, while VTV is Large Cap Value Equities. ZSP-U.TO tracks S&P 500 Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ZSP-U.TO and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор