PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с USCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO).

ZSP-U.TO и USCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и USCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%30.51%-5.76%20.96%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.41%14.43%20.77%16.51%-14.23%19.46%11.42%20.11%-7.24%14.11%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как USCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у USCC.TO с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO превзошли акции USCC.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 9.71% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

USCC.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.10%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и USCC.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USCC.TO в 0.49%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOUSCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.30

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.94

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC.TO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOUSCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.62

+0.23

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и USCC.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и USCC.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.46%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и USCC.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке USCC.TO в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и USCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-28.48%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.92%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-17.55%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-28.48%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-3.89%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.51%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.86%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и USCC.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеют волатильность 5.34% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.15%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.97%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.53%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.30%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

19.53%

-1.76%