PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZSP-U.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%18.58%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-4.82%20.09%25.11%54.77%-32.88%27.52%47.55%25.17%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как ZNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -4.82%.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

ZNQ.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.38%
1 год
23.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и ZNQ.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.89

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.80

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZNQ.TO равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и ZNQ.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и ZNQ.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке ZNQ.TO в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-32.09%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-13.03%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-32.09%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-8.73%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.76%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.45%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 5.34%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.66%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.93%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

22.84%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.44%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

24.17%

-6.40%