Коэффициент Сортино ZSP-U.TO равен 3.14, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.14 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ZSP-U.TO
ZSP-U.TO опережает 70.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция ZSP-U.TO на рынке
График показывает коэффициент Сортино ZSP-U.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.33 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.33 до 3.32
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.32 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 12.84+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.40 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино BMO S&P 500 Index ETF (USD) с другими ETF в категории S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность ZSP-U.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| USSL.TO | Global X Enhanced S&P 500 Index ETF | 4.08 | |||
| USCC.TO | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 3.74 | |||
| VFV.TO | Vanguard S&P 500 Index ETF | 3.62 | |||
| ESG.TO | Invesco S&P 500 ESG Index ETF | 3.60 | |||
| XUS.TO | iShares Core S&P 500 Index ETF | 3.58 | |||
| ZSP.TO | BMO S&P 500 Index ETF | 3.56 | |||
| USCL.TO | Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 3.54 | |||
| XUSC.TO | iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 3.46 | |||
| HXS.TO | Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 3.44 | |||
| EQLI.TO | Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 3.27 | |||
| ZSP-U.TO | BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 3.14 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ZSP-U.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ZSP-U.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
ZSP-U.TO действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель