BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) Коэффициент Сортино: 1.43
Коэффициент Сортино ZSP-U.TO равен 1.43, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.43 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ZSP-U.TO
ZSP-U.TO опережает 49.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция ZSP-U.TO на рынке
График показывает коэффициент Сортино ZSP-U.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.80 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.80 до 2.03
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.75+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино BMO S&P 500 Index ETF (USD) с другими ETF в категории S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность ZSP-U.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| XUS-U.TO | iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.49 | |||
| ZSP-U.TO | BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 1.43 | |||
| VSP.TO | Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.36 | |||
| XSP.TO | iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.36 | |||
| ZUE.TO | BMO S&P 500 (CAD Hedged) | 1.34 | |||
| ESG.TO | Invesco S&P 500 ESG Index ETF | 1.19 | |||
| VFV.TO | Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.19 | |||
| XUS.TO | iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.18 | |||
| ZSP.TO | BMO S&P 500 Index ETF | 1.15 | |||
| HXS.TO | Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 1.14 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ZSP-U.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ZSP-U.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore ZSP-U.TO risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.