PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с ESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с ESG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO).

ZSP-U.TO и ESG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и ESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и ESG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%25.27%
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-3.91%16.30%22.80%28.04%-19.80%33.69%25.64%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как ESG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, а ESG.TO немного выше – -3.91%.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

ESG.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
17.74%
3 года*
17.45%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с QQCE.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и ESG.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESG.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. ESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c ESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOESG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.48

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.72

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. ESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG.TO равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и ESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.03

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и ESG.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и ESG.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.86%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и ESG.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки ESG.TO в -25.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и ESG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-22.31%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-13.02%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-22.31%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.27%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.39%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.59%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и ESG.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) имеют волатильность 5.34% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.60%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.70%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.61%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.80%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.61%

-0.84%