PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с XSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

ZSP-U.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%30.51%-5.76%20.96%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.45%21.23%13.64%27.16%-24.72%28.80%17.48%35.81%-13.54%29.05%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как XSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 11.69% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

XSP.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-2.23%
1 год
19.07%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и XSP.TO

И ZSP-U.TO, и XSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.96

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и XSP.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и XSP.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и XSP.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-57.82%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.93%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-25.44%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-36.05%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.09%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-12.19%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.62%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и XSP.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 5.34%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.90%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.57%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.38%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

20.53%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

21.87%

-4.10%