PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

ZSP-U.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%4.96%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		1.01%11.50%1.30%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как EQLI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQLI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 1.01%.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

EQLI.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEOEQLI.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и EQLI.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.04

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

5.29

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLI.TO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и EQLI.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и EQLI.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-15.57%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.16%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-2.89%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.64%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.05%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и EQLI.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.72%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.27%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

14.11%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

12.71%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

12.71%

+5.06%