PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

ZSP-U.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%30.51%-5.76%20.96%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.75%17.56%24.55%26.04%-18.43%28.45%17.93%31.40%-5.05%21.52%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZSP-U.TO имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции VFV.TO немного впереди с 13.70%.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

VFV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.24%
1 год
17.04%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и VFV.TO

И ZSP-U.TO, и VFV.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.69

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.81

+0.04

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и VFV.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и VFV.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-27.43%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.52%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-22.19%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-27.43%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.61%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.39%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.31%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и VFV.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеют волатильность 5.34% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.26%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.35%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.39%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.88%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.29%

-0.52%