PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP-U.TO с VFMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. ZSP-U.TO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, ZSP-U.TO returned 12.76%/yr vs 14.13%/yr for VFMO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 19.60%.

ZSP-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.49%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.67%

VFMO

1 день
0.31%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
10.70%
С начала года
19.60%
1 год
30.56%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		9.40%17.73%24.40%26.04%-18.51%28.46%18.41%30.99%-6.15%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		19.60%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between ZSP-U.TO and VFMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between ZSP-U.TO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с VFMFVFMO с QMOMVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSP-U.TOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.33

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.84

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.79

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

9.43

-0.01

ZSP-U.TO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и VFMO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP-U.TOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-36.77%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.98%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-24.40%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-25.80%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-8.61%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.70%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.25%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и VFMO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.82%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

18.37%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

23.07%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

22.00%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

23.66%

-6.17%

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и VFMO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и VFMO

Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности VFMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.61%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.81%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

ZSP-U.TO and VFMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.

ZSP-U.TO is categorized as S&P 500, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ZSP-U.TO and 0.13% for VFMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор