PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP-U.TO с SPXU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both S&P 500 funds - ZSP-U.TO tracks the S&P 500 Index while SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP-U.TO returned 14.67%/yr vs -41.04%/yr for SPXU. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. ZSP-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 14.67% против -41.04% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.49%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.67%

SPXU

1 день
3.19%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-19.71%
С начала года
-22.60%
1 год
-38.23%
3 года*
-38.79%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-41.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		9.40%17.73%24.40%26.04%-18.51%28.46%18.41%30.99%-5.39%21.42%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-22.60%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between ZSP-U.TO and SPXU is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

-0.83

The correlation between ZSP-U.TO and SPXU shifts across timeframes, from -0.94 (5 years) to -0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSP-U.TOSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-1.02

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.53

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.83

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.88

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

-1.49

+10.91

ZSP-U.TO vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и SPXU

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP-U.TOSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-99.99%

+66.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-43.83%

+34.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-84.36%

+65.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-90.23%

+65.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-99.56%

+65.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-99.99%

+98.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-93.36%

+89.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

25.71%

-23.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и SPXU

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 3.01%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

10.69%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

30.14%

-19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

37.66%

-25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

50.67%

-33.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

53.34%

-35.85%

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и SPXU

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и SPXU

Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPXU в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.71%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.81%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

ZSP-U.TO and SPXU have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

ZSP-U.TO tracks S&P 500 Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for ZSP-U.TO and 0.90% for SPXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор