PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP-U.TO с GARP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZSP-U.TO returned 12.76%/yr vs 17.78%/yr for GARP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZSP-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.20%.

ZSP-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.49%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.67%

GARP

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
13.86%
С начала года
16.20%
1 год
29.27%
3 года*
28.23%
5 лет*
17.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		9.40%17.73%24.40%26.04%-18.51%28.46%15.64%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.20%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between ZSP-U.TO and GARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between ZSP-U.TO and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSP-U.TOGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.50

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.05

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.15

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

8.12

+1.31

ZSP-U.TO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и GARP

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP-U.TOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-31.34%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-13.69%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-23.73%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-30.61%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.90%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.28%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.62%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и GARP

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 3.01%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

6.18%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

15.90%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

19.64%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

22.30%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

23.94%

-6.45%

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и GARP

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и GARP

Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности GARP в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.81%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

ZSP-U.TO and GARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

ZSP-U.TO is categorized as S&P 500, while GARP is Large Cap Growth Equities. ZSP-U.TO tracks S&P 500 Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZSP-U.TO and 0.15% for GARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор