PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с SPMO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

ZSML.TO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		4.62%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%6.20%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.55%20.78%58.34%14.97%-4.07%21.54%14.86%
Разные валюты инструментов

ZSML.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -4.50%.

ZSML.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-2.28%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.77%
1 год
15.31%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-6.70%
1 год
18.03%
3 года*
29.59%
5 лет*
19.61%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с XSMH.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий ZSML.TO и SPMO

ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

ZSML.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.81

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.42

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.22

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.13

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.94

-0.54

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и SPMO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и SPMO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.14%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и SPMO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-30.95%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.70%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-22.74%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-7.31%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-4.66%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и SPMO

Текущая волатильность для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) составляет 6.04%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.63%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.34%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

22.34%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

17.45%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

18.92%

+3.49%