PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с TQSM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с TQSM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO).

ZSML.TO и TQSM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и TQSM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и TQSM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		5.79%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%9.22%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		2.80%1.20%20.45%18.86%0.22%25.08%-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у TQSM.TO с доходностью 2.80%.

ZSML.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-2.10%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.08%
1 год
17.60%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

TQSM.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-1.97%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-0.18%
1 год
11.16%
3 года*
13.11%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с SPMOZSML.TO с XSMH.TO
Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с TSCSXTQSM.TO с AVUV

Сравнение комиссий ZSML.TO и TQSM.TO

ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TQSM.TO в 0.40%.

TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF

Доходность на риск

ZSML.TO vs. TQSM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c TQSM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOTQSM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.55

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.90

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.82

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

2.88

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. TQSM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TQSM.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и TQSM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOTQSM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и TQSM.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и TQSM.TO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности TQSM.TO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.13%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.86%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и TQSM.TO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки TQSM.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и TQSM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOTQSM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-33.03%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.51%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-23.78%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.84%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-5.64%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.86%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и TQSM.TO

BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQSM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOTQSM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.53%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

11.42%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

20.49%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

15.98%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

18.29%

+4.16%