PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с XSMH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с XSMH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO).

ZSML.TO и XSMH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. XSMH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и XSMH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и XSMH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		5.79%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%9.22%
XSMH.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		2.16%3.85%6.79%14.36%-17.98%26.43%10.64%

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у XSMH.TO с доходностью 2.16%.

ZSML.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-2.10%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.08%
1 год
17.60%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

XSMH.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.69%
1 год
16.71%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с SPMO
Часто сравнивают с XSMH.TO:
XSMH.TO с SMHXSMH.TO с XSU.TOXSMH.TO с XSMC.TOXSMH.TO с VFV.TOXSMH.TO с XUS.TOXSMH.TO с XMH.TOXSMH.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий ZSML.TO и XSMH.TO

И ZSML.TO, и XSMH.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF
XSMH.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZSML.TO vs. XSMH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XSMH.TO
Ранг доходности на риск XSMH.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMH.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMH.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c XSMH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOXSMH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.74

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.53

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. XSMH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMH.TO равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и XSMH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOXSMH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и XSMH.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и XSMH.TO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью XSMH.TO в 1.12%

TTM2025202420232022202120202019
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.13%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%
XSMH.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.14%1.72%0.81%0.93%1.07%0.43%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и XSMH.TO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки XSMH.TO в -45.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и XSMH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOXSMH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-45.43%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.83%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-28.90%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-6.89%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-11.68%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.75%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и XSMH.TO

BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOXSMH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.81%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.27%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

22.61%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

21.41%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

25.28%

-2.83%