PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с XDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с XDU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO).

ZSML.TO и XDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и XDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и XDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		5.79%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%9.22%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		6.38%2.42%14.09%3.53%1.36%20.68%-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у XDU.TO с доходностью 6.38%.

ZSML.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-2.10%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.08%
1 год
17.60%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

XDU.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.38%
С начала года
6.38%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.40%
3 года*
9.15%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с SPMOZSML.TO с XSMH.TO
Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XHD.TOXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZSML.TO и XDU.TO

ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

ZSML.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOXDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.37

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.58

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.38

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

1.10

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. XDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа XDU.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и XDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOXDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.37

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и XDU.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и XDU.TO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XDU.TO в 2.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.13%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%0.00%0.00%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.34%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и XDU.TO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и XDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOXDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-26.12%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.38%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-16.69%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.38%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.90%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.94%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и XDU.TO

BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOXDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.44%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

8.79%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

14.63%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

12.10%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

14.99%

+7.46%