PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

ZSML.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		4.62%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%6.20%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%.

ZSML.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-2.28%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.77%
1 год
15.31%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с SPMOZSML.TO с XSMH.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий ZSML.TO и ZST.TO

ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

ZSML.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.57

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.66

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.78

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.72

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.78

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.57

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

3.99

-3.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.79

-1.39

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и ZST.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.14%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и ZST.TO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-1.06%

-34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-1.01%

-13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-1.01%

-25.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.40%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-0.13%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

0.36%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и ZST.TO

BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

0.15%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

1.05%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

1.09%

+22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

0.72%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

0.72%

+21.69%