PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с XSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

ZSML.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		4.62%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%6.20%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-4.98%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%10.05%

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.98%.

ZSML.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-2.28%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.77%
1 год
15.31%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
2.96%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.94%
1 год
15.25%
3 года*
16.38%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с SPMOZSML.TO с XSMH.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий ZSML.TO и XSP.TO

ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZSML.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.86

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

6.13

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и XSP.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XSP.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.14%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и XSP.TO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-57.82%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.93%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-25.44%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-6.73%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-12.19%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.59%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и XSP.TO

BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.36%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.38%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

17.80%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.74%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

18.17%

+4.24%