PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

ZSML.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		4.62%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%6.20%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%.

ZSML.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-2.28%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.77%
1 год
15.31%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с SPMOZSML.TO с XSMH.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий ZSML.TO и VCN.TO

ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

ZSML.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.15

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.74

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.06

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

13.93

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.15

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.14

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.35

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и VCN.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.14%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и VCN.TO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-37.32%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.02%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-16.12%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-4.72%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-3.94%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.42%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и VCN.TO

BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеют волатильность 6.04% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.93%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

10.76%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

15.26%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

12.96%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

14.96%

+7.45%