Сравнение ZSML.TO с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
ZSML.TO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSML.TO и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSML.TO и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | 4.62% | 0.20% | 17.47% | 12.67% | -11.12% | 28.32% | 6.20% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 10.07% | 2.51% | 18.67% | 20.11% | 1.87% | 40.91% | 7.51% |
Разные валюты инструментов
ZSML.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZSML.TO показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 10.07%.
ZSML.TO
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSML.TO и AVUV
ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZSML.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ZSML.TO
AVUV
Сравнение ZSML.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSML.TO | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.05 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.65 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.96 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSML.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ZSML.TO и AVUV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSML.TO и AVUV
Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AVUV в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | 1.14% | 1.21% | 1.22% | 1.47% | 1.72% | 1.02% | 1.29% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок ZSML.TO и AVUV
Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки AVUV в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSML.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -49.42% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -15.43% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.87% | -28.79% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -4.14% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -8.14% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.91% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSML.TO и AVUV
BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 6.04% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSML.TO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.82% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 13.33% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 23.48% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 20.73% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 25.93% | -3.52% |